Решение для прогнозирования и управления финансовыми рисками, как часть Единого решения для корпоративных финансов
Компания
«Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. «Норникель» также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.
Цель
1. Автоматизация планирования и прогнозирования консолидированных денежных потоков и точных расчётов финансовых рисков в условиях высокой неопределённости на основе аналитических инструментов и расширенного математического аппарата.
2. Обеспечение гибкости и автоматизации системы с возможностью:
— самостоятельной адаптации модели пользователями;
— работы с историческими рядами;
— использования актуальных на текущий момент данных;
— онлайн-интеграции с внутренними и внешними источниками данных;
— подбора параметров распределений для выявления узких мест и количественного измерения влияния на результирующие финансовые показатели как на базе исторических данных, так и с возможностью использования собственных шаблонов;
— обеспечения доверительных интервалов результатов с оценкой рисков методом Монте-Карло с генерацией 10000 сценариев.
3. Разработка инструментов аналитики и моделирования, позволяющих выполнить:
— прогнозирование ликвидности на оперативном и среднесрочном горизонтах;
— обработку данных по 600+ показателям в разрезе до 15 аналитик по каждому, изменения валютных пар, процентов инфляции, ключевых ставок ЦБ, цен на продукцию, объемов производства и продаж и т.п.;
— проведение стресс-тестирования ключевых финансовых метрик для оценки надежности результирующих показателей компании в зависимости от изменения входных показателей.
Сегодня цена управленческой ошибки слишком высока, чтобы полагаться только на опыт бизнес-экспертов, или устаревшие методы. Современные корпоративные финансы требуют инструментов, которые позволяют тестировать риски в цифровой среде, а не на реальном бизнесе.
Проект
Разработчик решения — компания BeringPro.
Команда BeringPro реализовала решение для прогнозирования и управления финансовыми рисками на базе «Форсайт. Аналитическая платформа», как часть Единого решения для корпоративных финансов.
Разработка включает в себя:
1. Многоуровневую финансовую модель корпорации, которая консолидировала все ключевые показатели по всем видам деятельности компании. Модель получает макропараметры (курсы валют, цены на металлы, ставки) и сценарные показатели. При изменении вводных система автоматически пересчитает, например, чистый денежный поток (FCF), оборотный капитал, метрики долга и другие значимые корпоративные показатели.
2. Прогнозирование финансовых показателей (выручка, оборотный капитал, операционная, финансовая и инвестиционная деятельность, налоги и др.), позволяющее моделировать денежные потоки и другие финансовые метрики компании в зависимости от изменения макро- и микропараметров для определения стрессового, оптимистичного, базового, сезонного сценариев прогноза, включая:
— Поддержку версионности сценариев: базовый, оптимистичный, стрессовый, пользовательский;
— Монитор верификации консистентности данных;
— Сравнительный анализ результатов прогноза при изменении макропараметров: курсы, цены на металлы, ставка ЦБ и др.
— Функцию согласования ввода экспертных значений;
— Мониторинг расчета прогноза в реальном времени.
3. Управление финансовыми рисками с помощью конфигуратора стресс-тестирования для оценки вероятности потенциального воздействия факторов риска на финансовое состояние компании в наиболее кризисных условиях, включая:
— Подбор статистических распределений и моделей на базе исторических рядов, использование собственных моделей распределения данных;
— Онлайн-мониторинг этапов стресс-теста;
— Автоматический подбор алгоритмов расчета в зависимости от версии прогноза;
— Проверка полноты и корректности выбора параметров стресс-теста;
— Онлайн-анализ Input-и Output-показателей в разрезе аналитик, распределений и моделей.
4. Отчеты:
— Скользящий прогноз;
— Прогнозные и фактические макропараметры;
— ТВП/ ОВП;
— Оборотный капитал;
— Аналитика по долгу и процентным расходам;
— Монитор качества прогнозирования;
— Финансовые риски;
— Метрики долгового финансирования;
— Кредитные рейтинги.
5. Дашборды:
— Мониторинг финансового состояния;
— Риск % ставки;
— ТВП/ ОВП;
— Скользящий прогноз ликвидности и долговой нагрузки;
— Финансовые риски;
— Кредитный рейтинг
6. Расчет рейтингов по методологиям Moody’s, Fitch, S&P, НКР, «Эксперт РА» позволяет отслеживать в первую очередь собственный кредитный рейтинг, чтобы привлекать деньги на более выгодных ставках.
7. Создание единого пользовательского интерфейса, обеспечивающего:
— свободное переключение между разными сервисами: использование всех функций единого казначейского решения (просмотр макропараметров, управление ликвидностью и финансовой деятельностью, прогнозирование, стресс-тестирование, отчетность, дашборды, рейтинги и др.) без повторной авторизации;
— централизованную аутентификацию, что упрощает управление доступом и администрирование правами и полномочиями.
Уникальность проекта
Переход от фрагментарного учета к сквозному прогнозному моделированию, где изменения в одном параметре (например, объеме производства) автоматически пересчитывают всю прогнозную финансовую модель Компании.
Результат
Выполнен запуск в эксплуатацию целостной прогнозной финансовой модели:
— 600+ взаимосвязанных финансовых показателей компании, макропараметров, экспертных значений;
— 17 финансовых блоков;
— 40+ вложенных уровней расчета;
— 50+ алгоритмических функций;
— 80 компаний в периметре;
— обновление данных раз в 1 час.
Конфигуратор прогнозирования осуществляет расчет на полной финансовой модели:
— с анализом исторических данных с глубиной до 5 лет;
— прогнозным горизонтом до 10 лет;
— всего за 10 минут.
Стресс-тестирование версий прогноза позволяет
— применять до 39 входящих макро-и микропараметров и до 141 финансовых показателей компании;
— проводить расчет всей финансовой модели за 4—8 часов, обрабатывая 600 млн. результирующих строк, сгенерированных 10000 сценариями методом «Монте-Карло».
Реализованный продукт помогает
— своевременно выявлять риск-факторы финансового состояния компании;
— моделировать превентивные мероприятия по минимизации влияния риск-факторов;
— проактивно управлять корпоративными финансами, оценивая потенциальные внутренние и глобальные изменения;
— своевременно принимать решения такие, как реакция на глобальные изменения в мире;
— ответить на главный вопрос: где компания окажется завтра и как пройти время неопределенности с минимальными потерями?
Партнер проекта
Ответим на ваш вопрос
Проведем персональную презентацию продуктов, ответим на вопросы и поможем решить вашу задачу - просто напишите нам.